пятница, 28 января 2011 г.

Тут прочитал пост на который ответить просто не могу.
............................................................................................................................................................
Да уж, все таки насколько неправильным было решение в начале двухтысячных уменьшить залоговые требования, вследствие чего на рынок хлынули сказочники, Наполеоны, прокуроры...
Надеюсь настанет день и что бы торговать - надо будет проходить аккредитацию, психиатра, лицензирование на трейдинговую деятельность и получать соответствующее удостоверение
..............................................................................................................................................................................
Это что же получается .Есть такие высшие существа, которые могут судить про то кто сказочники ,а кто нет.Я считаю, что это проявление фашизма.Причем национализм сам по себе, обычное явление.Но фашизм, это УЖЕ ПЕРЕБОР.Получается сидят такие фашистики в банках ,в ДЦ,в фондах .И считают других недочеловеками.Вообще, это прекрасный индикатор.Который дал ,сильный сигнал.Это закостенелая масса ФАШИСТВУЮЩИХ ИДИОТОВ стабильна в своей закостенелости.Ну вообщем ,это многое обьясняет.Рынок стабилен.ФАШИСТОВ МНОГО.значит те закономерности, которые приводят к профитам, будут работать ВЕЧНО.
Получается, что я маленкий червячок который грызет этих ФАШИСТИКОВ в относительной безопасности.Просто их ФАШИСТВУЮЩИЙ МОЗГ неспособен понять как и что.Легче ввести дресс код.Но технически ,это сделать не возможно.Остается навесить ярлыки и обьявить всех других недочеловеками.Я теперь представляю как Ларри Вильямс смеялся, когда его эти ФАШИСТЫ от рынка проверяли, а правда ли он взял свои проценты.

Первый за месяц.Второй за два. Все закрыл.Результат месяца.Вообще можно было посидеть еще.Но фунт все хитрит, закрыл месяц.
Моя фантазия .

четверг, 27 января 2011 г.

Роад-если бы ты сказал например :"РЫНОК МНЕ ОДИНАДЦАТЬ РАЗ ДАЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕРИТЬ ЛИБО ИМПУЛЬС,ЛИБО СУЩЕСТВЕННЫЙ ВЫБРОС,я это использовал и вошол там где следует...,а вот ДВЕНАДЦАТЫЙ РАЗ,я просто на ПЯТНИЦУ СРЕАГИРОВАЛ...",вот тогда бы и причина была на лицо.А так-нет САМОЙ ПРИЧИНЫ,а просто есть утверждение-11 раз-ДА,12-Й...НЕТ.Ну типа быть такого не может.И я понимаю,что ты этим хотел сказать.Хочешь чтобы я ответил ПОЧЕМУ ? Я отвечу.И я знаю ПОЧЕМУ.Поверь мне-это не заява типа я...)))Ну ты понял.Причина в том,что МЫ ВСЕ-ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВСЕ-практически постоянно путаем и врЁм самим себе-ЧТО МОЖНО ВЫМЕРЯТЬ и ОТМЕРЯТЬ-а что НЕЛЬЗЯ,до тех самых пор,пока этого не произошло
.................................................................................................................................................
Двенадцатый раз.Просто я еще раз убедился в том, что знаний не хватает. Проблемы решаются по мере их появления.Появилась проблема мы ее решаем.
Вообще существуют проблемы общения между трейдерами.НУ например ты Рич сидишь в евре я в фунте.Ты например там про фибо думаешь в этот момент ,я про еще что
.На самом деле рынок не всегда прав .На рынке есть такая сила которая действует произвольно от самого рынка.Я назвал эту силу, ОТБИРАТЕЛЬ.Он отбирает стопы ,и в месте с нашими стопами ,наши надежды.ОТБИРАТЕЛЬ может появиться в любой момент.Точнее даже не так ,он ждет момента.И на него нужно иметь сигнал.Тут я уже залез в дебри собственного взгляда на рынок.Так как у каждого трейдера свой взгляд, значит и ОТБИРАТЕЛЬ свой.Хотя ОТБИРАТЕЛЬ может быть кластерный.Он забирает кластеры участников рынка.
Мы стадные животные и нас забирают стадом -кластером.Вот еще один парадокс .Трейдер не должен принадлежать к стаду-к кластеру.Он сам по себе.
Получается ,чем матерее трейдер ,тем менее он принадлежит к кластеру.Вот еще один парадокс.
Все кричат что нужно слиться с толпой,а получается толпа обречена.Тут нужно варьировать.
ОТбиратель он так все подчищает за собой,что все работа на истории бессмысленна. Концов нет.
Нужно иметь сигнал на 12 раз.СЛОЖНО ,ДА.Сам понимаю, что сложно.
Вот пришел на рынок новичек .Мы то не новички .Тут проблемы другие.И не надо про психологию.Это шаг назад....

вторник, 25 января 2011 г.

Фунт красавец.Не даром в пятницу тупил.Кто тупил?Не фунт хитрил.Вообще иногда я просто восхищаюсь им.Очень ,очень красиво.Жаль, что я не ухватил его.Вариант был.Думал все же пин выбьют.Мда хитрецы.Это просто была игра.В подкидного дурака.Козыри выходили ,остался один туз ,его и пустили в конце игры.

воскресенье, 23 января 2011 г.

Вот развязка.Убытка можно было не допускать вообще.Цена падает.НО торги еще не отрыты.Лондон не открыт.Как отреагирует?Кто скажет?Только сигналы которые нужно найти.

Некоторые говорят грааль ищешь ,еще что там говорят.На самом деле все просто .Сигналы есть.Во первых, их нужно читать .Во вторых ,не забываем про погрешность.Здесь сигналов нет.Здесь я просто размышляю.О граалях ,полезности ,не полезности и протупах.
Вообще я думаю пин сожрут.Представьте там сколько стопов.Жирный кусок.ПОСМОТРИМ...........

Вот такой ответ прочитал ,............................................................................................................................................
Разумеется ROAD отстой и ROAD пургу несет, если пишет, что "рынок затупил". Затупил как раз таки ROAD, который все отведенное нам богом время тратит на поиски граалей типа вольфикса и пи*даболию по поводу или без.
..................................................................................................................................................................
Обьясню преимущество volfix над мт4.Вот график

Красным обозначены зоны наибольших обьемов.Мтшные индюки не могут так точно показать.
volfix показывает очень точно.И мы видим как цена реагирует на эти зоны.

Смотрим второй график
Мы видим ,я получил убыток совсем маленький.Почему ,ответте сами.Почему я вышел ,потому, что рынок затупил.НЕ Я ЗАТУПИЛ. а рынок затупил.Возможно он пойдет за меня ,возможно нет .Я В ТАКИЕ ИГРЫ ,НЕ ИГРАЮ.буду ждать более точного сигнала.Так что рынок бывает тупит, и очень сильно.Мы не знаем ПОЧЕМУ.вера в то что рынок всегда прав -НЕВЕРЕН.

Так что вот так.Критики.Идем к своей цели.Наша цель заработок.А промежуточная цель, удержание того что уже заработано.Эх материться охото ,на таких критиков.ХОДЯТ ТАКИЕ С УМНЫМИ ЛИЦАМИ.а сами ..............эх сказал бы..

Что же такое взгляд на рынок?Начну с того ,что все обучающие обучают создавать системы.Я думаю ,это и есть засада, для тех, кто пришел торговать на рынок.Ну во первых, кто учит?Учит, тот, кто сам не зарабатывает.Или учит, тот кто хочет заработать ,на тех кого учит.Во вторых система не изменчива,а рынок изменчив.Значит процент попаданий равен, 50на 50 в лучшем случае.Поэтому нужен взгляд.Взгляд- это кластер систем.Причем взгляд управляет этим кластером.То есть, включает ту или иную систему, в нужные моменты рынка.Видите как сложно.НУЖНО ЕЩЕ ЗНАТЬ ,КОГДА ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ.Но взгляд тоже ошибается.......
И вот тогда лось.Можно создать механический взгляд ,который включает всегда все системы.А можно, включать системы ,тоже системно.А можно, в ручную.Вот тут я не советчик, все варианты возможны....Но работать по одной системе- самоубийство.Точнее, убийство депозита.

Как сделать так, чтобы, психология не влияла на торговлю?Ответ подсказал Рич.Просто нужно быть готовым к лосю.Ведь заработок трейдера зависит, не от присутствия или отсутствия лося ,она зависит от Санкт-Петербургского парадокса.Как это?Ну, если, есть взгляд на рынок .Я УБРАЛ ПОНЯТИЕ СИСТЕМА.Оставил взгляд.Почему взгляд ?Потому ,что он изменчив .А система нет.То, что Рич мне ставит в укор, является преимуществом.Изменчивый взгляд,потому, что матрица под названием рынок меняется.Я не углубляюсь в то, что взгляд прав .Примем это за аксиому.Сам взгляд здесь опускается, потому, что он здесь не описан.Если он прав, то с определенной погрешностью.Он не может быть всегда правым.Если мы это принимает ,то уходим от психологии.Что остается ?Остается взгляд, который прав с определенной погрешностью.Проблема в том ,что мы не можем вычислить эту погрешность.Мы только знаем, что правы чаще чем не правы.И нас движет Санкт-Петербургского парадокс.Что это?

Санкт-Петербургский парадокс

[править]

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Это версия страницы, ожидающая проверки. Последняя подтверждённая версия датируется 5 мая 2010.

Перейти к: навигация, поиск

Санкт-Петербургский парадокс — парадокс, иллюстрирующий расхождение математического ожидания выигрыша с его «здравой» оценкой людьми.

Содержание

[убрать]

[править] Формулировка парадокса

Рассматривается следующая задача. Вступая в игру, игрок платит некоторую сумму, а затем подбрасывает монету (вероятность каждого исхода — 50 %), пока не выпадет орёл. При выпадении орла игра заканчивается, а игрок получает выигрыш, рассчитанный по следующимм правилам. Если орёл выпал при первом броске, игрок получает

20

, при втором броске —

21

и так далее: при n-ном броске —

2 n - 1

. Другими словами, выигрыш возрастает от броска к броску вдвое, пробегая по степеням двойки — 1, 2, 4, 8, 16, 32 и так далее.
Нужно определить, какой размер вступительного взноса делает такую игру справедливой, то есть найти математическое ожидание выигрыша игрока. Парадокс заключается в том, что вычисленное значение этого справедливого взноса (бесконечность) выше любого практически наблюдаемого (с вероятностью 1) выигрыша.

[править] Разрешение парадокса

[править] Разрешение через ограничения реального мира

Приведем оценки для решений парадокса через ограничение количества игр и времени.
Предположим игрок может сыграть не более

k

игр, тогда, если считать, что события с вероятностью

(1 - p)

не произойдет никогда, средний суммарный выигрыш с вероятностью

p

приближенно равен:
$V(p)\approx 1\frac{k}{2} + 2\frac{k}{4}+\dots+2^{n}\frac{k}{2^{n+1}}$ , где $n+1= \log_2 \frac{k}{(1-p)}$ , тогда средний выигрыш равен:
$v(p)\approx \frac{1}{2} \log_2 \frac{k}{2 (1-p)}$ , то есть для

109

игр и

p = 1 / 2

получаем средний выигрыш игрока около 15.
Заметим, что при

p = 1

, то есть c вероятностью 100 %, что соответствует математическому ожиданию, $v= +\infty$ .
Если считать время одного броска

t 0

равным 7 секундам, игрок потратит на

k

игр:
$T= t_0 * (k + \frac{k}{2}+ \dots+ \frac{k}{2^n})\approx 2 t_0 k$ .
Если принять

T

равным 3 часам, то
$k\approx771$ , т.е. средный выигрыш $v\approx 5$ при

p = 1 / 2

, что очень сильно отличается от математического ожидания.

[править] Разрешение через функцию полезности

Другой вариант разрешения — через функцию полезности денег. Рассматривая выпуклую функцию предельной полезности (часто — логарифмическую), мы снова достигаем конечность её математического ожидания (англ.).^{[источник не указан 611 дней]}
Так, если считать, что для игрока важно увеличение не на некоторое кол-во денег, а в некоторое кол-во раз, то он оценивает выигрыш с точки зрения логарифмической функции полезности: он хочет максимизировать $\ln{\frac{X}{X_0}}$ , где X — выигрыш, а

X 0

— вклад в игру. При этом в классической постановке парадокса мат. ожидание полезности становится конечным:

$M \ln{\frac{X}{X_0}} = \sum_{i=1}^\infty \left(\ln\frac{2^i}{X_0}\right) 2^{-i} = \ln 4-\ln X_0$

Откуда легко получить справедливую стоимость игры:

X 0 = 4

.
Это решение можно усовершенствовать, рассматривая полезность выигрыша с точки зрения увеличения уже имеющегося капитала игрока w (миллиардеру прирост в $ 1000 не так желателен, как нищему), однако это лишь немного изменяет ответ.
Однако при этом можно так изменить систему выплат, что и данное решение будет неприемлемо: для каждой функции полезности существует такая последовательность выплат за выпадение орла на i-м шаге, что ожидаемая полезность равна бесконечности.

История возникновения

Парадокс был впервые описан Даниилом Бернулли в «Комментариях Санкт-Петербургской Академии»^[1].
Иногда авторство парадокса приписывают Леонарду Эйлеру^[2], а название связывают с тем, что Эйлер длительное время жил и работал в Петербурге.
................................................................................................................................................................................................ НО ВОПРОС ОСТАЕТСЯ МОЖНО ЛИ УЛУЧШИТЬ СДВИГ В НАШУ СТОРОНУ?
и вот тут опять ПСИХОЛОГИЯ,.или мы улучшаем или мы просто психологически мучаем себя?
ЗНАЧИТ МЫ ИМЕЕМ ВЫВОД ЕСЛИ МЫ НА ОПРЕДЕЛЕННОМ ВРЕМЕННОМ ПРОМЕЖУТКЕ ЗАРАБОТАЛИ ЗНАЧИТ МЫ ПРАВЫ ,и наш ВЗГЛЯД ВЕРЕН.Значит нет надобности в переживаниях и психологии.МОЙ временной период месяц.Моя задача заработать за месяц и получить зарплату......ВОТ ТАКИЕ МЫСЛИ...
Получается, что если мы являемся прибыльным трейдером ,то нам нужно просто зарабатывать .Но сколько?Предсказать не возможно. Это возврат к психологии.Возврат в стан неудачников.

РОАД пять лет УБИЛ,насколько я понял...),ты пока ГОД,так вот-постец его в блоге меня УБИЛ )).Хе,хе-человек идЁт к профессионализму ПОСРЕДСТВОМ постоянного изменения СВОИХ ЖЕ ВЗГЛЯДОВ И МНЕНИЙ,мало того-он ваЩЕ заявляет,чтА УБИЛ НАПРОЧЬ Лосей и лосят-ОТРИЦАЯ ТЕМ САМЫМ учение своего кумира Ларри...))Не думал не гадал,что человек потративший ПЯТЬ ЛЕТ такое может выдать...Ну да ладно-вся эта шняга мну боле не волнует.Как-то в сети наткнулСО я на РАСФАЛЦОВКУ КауфманЫЧА,так вот-РЖАЛ до безумия-там чел ПОЯСНЯЕТ КАКОЙ МОЛ ЦЕННЫЙ ИНДЮЧЕГ и выбрасывает скрин с ним и открытыми ордерами по ходу движняка.Движуха пипов на триста в БАЙ-у него все ордера на СЕЛЛ от начала практически и до конца...)))Горит зелёный семафор на Кауфмане,а...у него одни СЕЛЫ.У него спрашивают-мол как это так,позы должны быть вроде БАЙ,у тебя сел,мы что,чавоТТО не понимаем ? Он отвечает-"Мол не парьтесь-ТО МОИ ЛОСИ ПАСУТСО,я же ВАМ ПОКАЗЫВАЮ КАКОЙ МОЛ КЛАССНЫЙ ИНДИГ...." )))Вот такТ...)))Ну а РОАДА наверное мона поздравить с граАЛЕМ безубытоШНОСТИ,впрочем желаю ему только хорошего.А тебе даРУ его пост-НАВЕРНОЕ ОН НЕ ОБИДЕТсо...))Есть такая песня-ВОТ ТАК БЫВАЕт....))(Ю.Антонов) :pooh:

---Пост РОАДА --- четверг, 20 января 2011 г.Да Рич .................................................................................................возможно я погорячился.В пятницу вошел ,вроде правильно ,все по правилам ,но рынок что-то затупил ,вот второй день голову ломаю ПОЧЕМУ? ЗаКроюсь если что с лосем в пунктов 50-70.Из 300 заработаных в этом месяце неприятно.ХОТЯ если все же фунт одумается.Но в целом ты прав ,да скорее без лосей совсем не возможно.Была серия 11подряд успешных и вот засада ,но понедельник покажет.ПЯТНИЦА хитрый день.Все мы человеки и нечего человеческое нам не чуждо.Ну погорячился,а ты сразу на ROAD отстой .ROAD пургу несет...ДА РИЧ рынок постоянно заставляет нас изменять свои взгляды.ЭТО НОРМАЛЬНО.ненормально не изменяться.11раз же получилось,Почему на 12 нет .ВОТ ОТВЕТЬ ПОЧЕМУ?не знаешь и я не знаю.НИКТО НЕ ЗНАЕТ.нужно просто брать столько сколько дадут.....
И мне НЕСТЫДНО.я же не робот ,я человек .... и 5лет не убил.ЭТО МОЯ ДОРОГА .
Так что вот так .ПСИХОЛОГИЯ БЛИН.у трейдера НЕТ психологии.Я еще в пути...

ROAD forex

пятница, 28 января 2011 г.

четверг, 27 января 2011 г.

вторник, 25 января 2011 г.

воскресенье, 23 января 2011 г.

Санкт-Петербургский парадокс

Содержание

[править] Формулировка парадокса

[править] Разрешение парадокса

[править] Разрешение через ограничения реального мира

[править] Разрешение через функцию полезности

История возникновения

Мой список блогов

Нужен трейдеру блог?Да .Нет.

пятница, 28 января 2011 г.

четверг, 27 января 2011 г.

вторник, 25 января 2011 г.

воскресенье, 23 января 2011 г.

Санкт-Петербургский парадокс

Содержание

[править] Формулировка парадокса

[править] Разрешение парадокса

[править] Разрешение через ограничения реального мира

[править] Разрешение через функцию полезности

История возникновения

Мой список блогов

Нужен трейдеру блог?Да .Нет.

пятница, 28 января 2011 г.

четверг, 27 января 2011 г.

вторник, 25 января 2011 г.

воскресенье, 23 января 2011 г.